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2013年金融学院博士生论坛(三)
发布时间:2013-3-12 来源:本站原创  


本周博士论坛由闵敏主讲,

论文题目是:均值-方差模型的重新阐述——非负权重修正的稳健组合优化
摘要:本文从一个全新的角度来重新阐述经典均值-方差模型并在此构架基础上探究了再抽样前沿的原理,而且更进一步提出了一种有效的非负权重约束下稳健组合优化方法。同时,文章还对仿照Markowitz和Usemen2003年经典的仿真方法来对该方法与其他方法进行绩效评分。无论模型还是仿真测试结果对于稳健组合研究和业界使用都有较可观的参考价值。


时间:本周四(3月14日)下午1:30;

地点:毓秀楼206

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