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发布时间:2013-10-22 来源:本站原创  


本周博士论坛安排

时间2013102514:00--15:30(周五)

主题 基于利率期限结构的我国国债定价预测

主讲王刚

地点毓秀楼208

 摘要:文首次对静态利率期限结构的5种预测模型进行了精确性比较,进而依据经过流动性处理后的上交所国债数据,侧重对样本外预测能力的考察,结合多种统计方法,发现平滑Fama-Bliss方法更适合用来估计我国上交所国债的利率期限结构,这是我们研究主要贡献。此外,通过对各模型的拟合误差和预测误差的分析,本文发现,即使对数据进行了一般的流动性处理,利率期限结构也不能完全解释我国上交所国债的定价,这意味着上交所国债的定价还需要国债的其他特征因素,投资者在交易国债时会将息票金额的大小和债券价格的溢价程度考虑到定价中来,这是我们第二个研究结论。

 







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