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2014博士论坛(十六)
发布时间:2014-10-24 来源:本站原创  


本周博士论坛安排


时间201410月24日14:00--15:00(周五)

主讲:周远游

地点毓秀楼208

 题目:知情交易与中国期指市场的流动性、波动性分析
摘要 :本文基于指令毒性理论,以量钟知情交易比例(VPIN)为参数,以钱荒引起的暴跌和光大乌龙指引起的暴涨为案例,研究了VPIN参数和股指期货主力合约走势的关系,研究发现VPIN参数的确对市场未来的剧烈波动有预警功能。VPIN是市场流动性预警的有效工具。
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